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期權(quán)持倉(cāng)突破500萬(wàn)張

2019年12月13日 09:31    來(lái)源: 期貨日?qǐng)?bào)    

  繼本周前三日連續(xù)微漲之后,昨日滬指小幅回調(diào),但本周整體波幅較小,收盤漲跌幅均未超過(guò)0.3%,市場(chǎng)等待走出明確方向。滬指小跌0.3%收于2915.7點(diǎn)位,創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)更為活躍,日內(nèi)最高漲幅近1%,午后逐漸回落僅微漲0.16%。兩市47家個(gè)股漲停,外資連續(xù)21個(gè)交易日凈買入,買入金額達(dá)65.2億元。股票期權(quán)標(biāo)的50ETF小跌0.34%收于2.937,僅12只成份股上漲。

  標(biāo)的市場(chǎng)偏弱窄幅整理,日內(nèi)波動(dòng)較小,股票期權(quán)市場(chǎng)量能隨之萎縮,期權(quán)成交量減少28%至151萬(wàn)張,其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)減少31萬(wàn)至78萬(wàn)張,認(rèn)沽期權(quán)減少26.6萬(wàn)至73萬(wàn)張。成交PCR為0.94,相比前值0.91有所上升。當(dāng)月成交占比80%附近,成交量主要集中在當(dāng)月12月合約上。

  期權(quán)市場(chǎng)持倉(cāng)量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),昨日續(xù)增2萬(wàn)至501.9萬(wàn)張,再度突破500萬(wàn)持倉(cāng),其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)持倉(cāng)增加4.8萬(wàn)至261.4萬(wàn)張,認(rèn)沽期權(quán)持倉(cāng)減少2.8萬(wàn)至240.5萬(wàn)張。當(dāng)月持倉(cāng)占比為68%,持倉(cāng)PCR值0.92,相比前值0.95有所下降。

  從各行權(quán)價(jià)成交分布情況可以看出,投資者主要集中于2.95平值期權(quán)上進(jìn)行交易,12月2.95認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約成交量18萬(wàn)張,認(rèn)沽期權(quán)成交量為17萬(wàn)張,二者流動(dòng)性最佳。除平值和淺虛值標(biāo)準(zhǔn)合約持倉(cāng)有所增加外,其他行權(quán)價(jià)均出現(xiàn)減倉(cāng)行為。

  標(biāo)的50ETF日內(nèi)逐漸振蕩走低,期權(quán)IV表現(xiàn)波瀾不驚與上一交易日持平,當(dāng)前各月份IV值分別收于11.0%、11.8%、12.7%、13.6%,呈現(xiàn)近低遠(yuǎn)高的“升水期限結(jié)構(gòu)”,繼續(xù)保持絕對(duì)低值水平。與短期實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率相比,隱含波動(dòng)率處于相對(duì)合理水平。

  方向性操作建議上,中長(zhǎng)期來(lái)看股市將表現(xiàn)為振蕩上行,投資者可繼續(xù)逢低賣出認(rèn)沽期權(quán),長(zhǎng)期持有賺取期權(quán)時(shí)間價(jià)值。

  (作者單位:永安期貨)

(責(zé)任編輯:徐自立)


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期權(quán)持倉(cāng)突破500萬(wàn)張

2019-12-13 09:31 來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)
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