易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金更新的招募說明書摘要
基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
二○○七年五月
重要提示
本基金根據(jù)2006年2月15日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金募集申請(qǐng)的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2006]20號(hào))的核準(zhǔn)，進(jìn)行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。
基金管理人保證本《招募說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本《招募說明書》�；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)�；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。
基金管理人承諾恪盡職守，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，謹(jǐn)慎、有效地管理和運(yùn)用本基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年3月24日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市情侶南路428號(hào)九洲港大廈
辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈25、27、28樓
設(shè)立日期：2001年4月17日
法定代表人：梁棠
聯(lián)系電話：400 881 8088
聯(lián)系人：吳薇
注冊(cè)資本：12,000萬元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱出資比例
廣東粵財(cái)信托投資有限公司 1/4
廣發(fā)證券股份有限公司 1/4
廣東美的電器股份有限公司 1/4
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1/6
廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1/12
總計(jì) 100%
(二)主要人員情況
1.董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
梁棠先生，董事長(zhǎng)，碩士，1958年生。歷任廣東省財(cái)政學(xué)校副校長(zhǎng)，廣東粵財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，廣東粵財(cái)信托投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東粵財(cái)投資控股有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東粵財(cái)投資控股有限公司董事長(zhǎng)。
葉俊英先生，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，博士，1963年生。曾任中國(guó)南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司企業(yè)管理部科長(zhǎng)、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司董事副總裁。
李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發(fā)證券股份有限公司成都營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司常務(wù)副總裁。
謝亮先生，董事，大學(xué)本科畢業(yè)，1963年生。曾任53011、53061部隊(duì)財(cái)務(wù)部門助理員，廣州軍區(qū)生產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部門助理員、處長(zhǎng)，現(xiàn)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司總經(jīng)理助理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。
劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營(yíng)業(yè)部部門經(jīng)理，青海證券有限責(zé)任公司(現(xiàn)改名為昆侖證券有限責(zé)任公司)營(yíng)業(yè)部、交易部經(jīng)理，現(xiàn)任美的技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理。
張優(yōu)造先生，董事副總經(jīng)理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，廣東證券公司發(fā)行上市部經(jīng)理、深圳證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理。
佟志廣先生，獨(dú)立董事，1933年生。歷任中國(guó)駐印度、緬甸大使館商務(wù)處秘書，中國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)代表團(tuán)秘書，中國(guó)駐美國(guó)聯(lián)絡(luò)處商務(wù)秘書，中國(guó)糧油食品進(jìn)出口總公司副總經(jīng)理，香港華潤(rùn)集團(tuán)有限公司常務(wù)董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,香港港口發(fā)展局委員以及多家公司董事長(zhǎng)、董事。1991年2月任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部副部長(zhǎng)，在擔(dān)任副部長(zhǎng)期間曾任中國(guó)"復(fù)關(guān)"首席談判代表，中美貿(mào)易談判代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。1994年4月任中國(guó)進(jìn)出口銀行董事長(zhǎng)、黨組書記。曾被選為中華人民共和國(guó)第八、第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)委員、外事委員會(huì)委員，中國(guó)-歐洲議會(huì)友好小組副主席。
項(xiàng)兵先生，獨(dú)立董事，加拿大ALBERTA大學(xué)管理學(xué)博士，1962年生。歷任加拿大CALGARY大學(xué)副教授，香港科技大學(xué)講師，中歐國(guó)際工商學(xué)院核心教授，北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、EMBA及高級(jí)管理培訓(xùn)部主任，現(xiàn)任長(zhǎng)江商學(xué)院院長(zhǎng)。
謝石松先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士，1963年生�，F(xiàn)任中山大學(xué)教授、法律學(xué)系國(guó)際法教研室主任，中山大學(xué)教師職務(wù)評(píng)審委員會(huì)法學(xué)學(xué)科評(píng)議組成員，曾兼任中國(guó)國(guó)際私法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)際法學(xué)會(huì)理事，《中國(guó)國(guó)際私法與比較法年刊》編輯委員會(huì)委員、廣東省律師高級(jí)專業(yè)資格評(píng)審委員會(huì)和廣州市律師高級(jí)專業(yè)資格評(píng)審委員會(huì)委員，武漢大學(xué)法學(xué)院和西北政法學(xué)院兼職教授，以及中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)等仲裁委員會(huì)仲裁員。
陳國(guó)祥先生，監(jiān)事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，廣東粵財(cái)信托投資公司證券部副總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司總裁助理兼市場(chǎng)拓展部總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)。
劉少波先生，監(jiān)事，1960年生，曾任暨南大學(xué)金融系系主任，現(xiàn)任暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。
廖智先生，監(jiān)事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達(dá)基金管理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理。
江作良先生，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，碩士，1966年生, 11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任廣發(fā)證券股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理，投資自營(yíng)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理、科匯基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理。
劉曉艷女士，副總經(jīng)理兼市場(chǎng)總監(jiān)，博士，曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資理財(cái)部副經(jīng)理、基金經(jīng)理，基金投資理財(cái)部副總經(jīng)理，基金資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司督察員兼監(jiān)察部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)部總經(jīng)理。
張南女士，督察長(zhǎng)，博士。曾任廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)主任科員、副處長(zhǎng)，2001年10月加入易方達(dá)基金管理有限公司，曾任市場(chǎng)拓展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司督察長(zhǎng)兼監(jiān)察部總經(jīng)理。
2、基金經(jīng)理小組介紹
馬駿，男，1966年3月生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)理學(xué)學(xué)士，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在君安證券、廣發(fā)證券從事證券投資和研究工作。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任科訊基金基金經(jīng)理(2001年6月15日至2005年12月31日)，自2006年3月24日起任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理，自2004年3月22日起任易方達(dá)50指數(shù)基金基金經(jīng)理。
林飛先生，男，1975年3月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任融通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2006年3月進(jìn)入易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理助理，自2006年7月4日起任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理，自2007年2月10日起任易方達(dá)50指數(shù)基金基金經(jīng)理。
本基金歷任基金經(jīng)理情況：王守章先生，任職時(shí)間為2006年3月24日至2006年4月8日。
3、投資決策委員會(huì)成員
投資決策委員會(huì)成員包括：副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)江作良先生、基金投資部總經(jīng)理肖堅(jiān)先生以及研究部負(fù)責(zé)人吳欣榮先生。
江作良，同上
肖堅(jiān)，碩士，1969年生，12年證券金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任香港安財(cái)投資有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、粵信(香港)投資有限公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、廣東粵財(cái)信托投資公司基金部經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理助理、投資管理部常務(wù)副總經(jīng)理、科翔基金基金經(jīng)理、研究部總經(jīng)理，現(xiàn)任總裁助理、基金投資部總經(jīng)理，易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金基金經(jīng)理、易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
吳欣榮，工學(xué)碩士，1975年生。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，參與過公司籌建，曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、科瑞基金基金經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理，現(xiàn)任研究部副總經(jīng)理(主持部門工作)、易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司
辦公及住所地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：肖鋼
注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
托管部門總經(jīng)理：秦立儒
托管部門聯(lián)系人：寧敏
電話：010-66594977
傳真：010-66594942
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
(一)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、申購、贖回代辦證券公司
(1)廣發(fā)證券
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：肖中梅
開放式基金咨詢電話：(020)87555888
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：(020)87557985
網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
(2)國(guó)泰君安證券
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市延平路135號(hào)
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：芮敏祺
開放式基金咨詢電話：021-62580818-213
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-62569400
客戶服務(wù)熱線：4008888666
網(wǎng)址: www.gtja.com
(3)銀河證券
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
聯(lián)系人：郭京華
聯(lián)系電話：(010)66568587
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
(4)招商證券
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82960141
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111
網(wǎng)址:www.newone.com.cn
(5)國(guó)信證券
注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈
法人代表人:何如
開放式基金咨詢電話: 0755-82130833
開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 0755-82133302
聯(lián)系人:林建閩
客戶服務(wù)熱線:800-810-8868
網(wǎng)址:www.guosen.com.cn
(6)申銀萬國(guó)證券
注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國(guó)榮
電話：021-54033888
傳真：021-54038844
客服電話：021-962505
網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
(7)國(guó)元證券
注冊(cè)地址：合肥市壽春路179號(hào)
辦公地址：合肥市壽春路179號(hào)
法定代表人：鳳良志
聯(lián)系人：李蔡
開放式基金咨詢電話：安徽地區(qū)：96888；全國(guó)：400-8888-777
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0551-2634400-1171
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
(8)光大證券
注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓
法定代表人：王明權(quán)
聯(lián)系人：劉晨
開放式基金咨詢電話：021-68823685
開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 021-68815009
網(wǎng)址：www.ebscn.com
(9)華泰證券
注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
開放式基金咨詢電話：025-84579897
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-84579879
聯(lián)系人：張雪瑾
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
(10)中信建投證券
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：張佑君
開放式基金咨詢電話：4008888108
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：(010)65182261
開放式基金清算傳真：(010)65183880
公司總機(jī)：(010)85130588
網(wǎng)址：www.csc108.com
(11)聯(lián)合證券
注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層
辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層
法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)
聯(lián)系人：范雪玲
電話：0755-82492000
開放式基金咨詢電話：400-8888-555，0755-25125666
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82492062
網(wǎng)址：www.lhzq.com
(12)長(zhǎng)江證券
注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)
法定代表人：明云成
開放式基金咨詢電話：027-65799560
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：027-85481532
聯(lián)系人：畢艇
客戶服務(wù)熱線: 4008-888-999
網(wǎng)址：www.cz318.com.cn
(13)國(guó)聯(lián)證券
法定代表人：范炎
注冊(cè)地址：無錫市縣前東街8號(hào)
辦公地址：無錫市縣前東街8號(hào)6樓、7樓
聯(lián)系人：袁麗萍
開放式基金咨詢電話：0510-82831662，0510-82588168
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0510-82831589
網(wǎng)址： www.glsc.com.cn
(14)南京證券
注冊(cè)地址：江蘇省南京市大鐘亭8號(hào)
法人代表：張華東
聯(lián)系電話：025-83367888-4101
聯(lián)系人：胥春陽
傳真：025-83320066
網(wǎng)址：http://www.njzq.com.cn
(15)東方證券
注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓
法定代表人：王益民
客戶服務(wù)熱線：021-962506或4008888506
聯(lián)系人：吳宇
電話：021-50367888
傳真：021-50366868
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
(16)中信證券
注冊(cè)地址：深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈
法定代表人：王東明
電話：010-84864818
傳真：010-84865560
聯(lián)系人：陳忠
網(wǎng)址：www.ecitic.com
(17)中原證券
注冊(cè)地址：許昌市南關(guān)大街38號(hào)
辦公地址：鄭州市經(jīng)三路15號(hào)廣匯國(guó)貿(mào)11樓
法定代表人：張建剛
開放式基金咨詢電話：0371-967218
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0371-65585670
聯(lián)系人：陳利民
聯(lián)系電話：0371-65585670
網(wǎng)址：www.ccnew.com
(18)上海證券
注冊(cè)地址：上海市九江路111號(hào)
法定代表人：蔣元真
聯(lián)系電話：021-65076608*557
咨詢電話：021-962518
傳真：021-65081069
聯(lián)系人：劉永、方凌云
網(wǎng)址：http://www.962518.com
(19)平安證券
辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：葉黎成
開放式基金咨詢電話：95511
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82433794
聯(lián)系人：余江,莊維佳
聯(lián)系電話：0755-82450826
網(wǎng)址：www.pa18.com
(20)中信萬通證券
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)香港東路316號(hào)
法定代表人：史潔民
咨詢電話：0532-96577
聯(lián)系人：李錦
聯(lián)系電話：0532-85023905
傳真：0532-85023905
網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
2、二級(jí)市場(chǎng)交易代辦證券公司
投資者在深圳證券交易所各會(huì)員單位證券營(yíng)業(yè)部均可參與基金二級(jí)市場(chǎng)交易。
(二)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓
法定代表人：陳耀先
聯(lián)系人：嚴(yán)峰
電話：(0755)25946013
傳真：(0755)25987122
(三)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO A座31層
負(fù)責(zé)人：王玲
電話：0755-82125533
傳真：0755-82125580/5590
經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍
聯(lián)系人：宋萍萍
(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)東昌路568號(hào)
辦公地址：上海湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
聯(lián)系電話：021-61238888
傳真電話：021-61238800
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣、薛競(jìng)
聯(lián)系人：陳兆欣
四、基金的名稱
本基金名稱：易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金
五、基金的類型
本基金類型：交易型開放式指數(shù)基金
六、基金的投資目標(biāo)
緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
七、基金的投資方向
本基金投資范圍主要為目標(biāo)指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股、參與新股市值配售、以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金將把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。
八、基金的投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將采用優(yōu)化方法計(jì)算最優(yōu)化投資組合的個(gè)股權(quán)重比例，以此構(gòu)建本基金實(shí)際的投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。
在法律法規(guī)許可時(shí)，基金管理人可運(yùn)用股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具，以提高投資效率，更好達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。
基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易費(fèi)用、降低跟蹤誤差的目的，不得將之應(yīng)用于投機(jī)目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。
本基金投資于股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn)。
1.決策依據(jù)
有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的決策依據(jù)。
2.投資管理體制
本基金管理人實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)制。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對(duì)決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項(xiàng)投資決策；基金經(jīng)理決定日常指數(shù)跟蹤維護(hù)過程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
3.投資程序
研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評(píng)估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
(1)研究：研究部依托公司整體研究平臺(tái)，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動(dòng)性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報(bào)告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
(2)投資決策：投資決策委員會(huì)依據(jù)研究部提供的研究報(bào)告，定期召開或遇重大事項(xiàng)時(shí)召開投資決策會(huì)議，決策相關(guān)事項(xiàng)。基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，每日進(jìn)行基金投資管理的日常決策。
(3)組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究報(bào)告，基金經(jīng)理主要以完全復(fù)制指數(shù)成份股權(quán)重方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當(dāng)?shù)姆椒�，以降低買入成本、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(4)交易執(zhí)行：集中交易室負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)。
(5)投資績(jī)效評(píng)估：金融工程部定期和不定期對(duì)基金進(jìn)行投資績(jī)效評(píng)估，并提供相關(guān)報(bào)告�？�(jī)效評(píng)估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。
(6)組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)，結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
基金管理人在確�；鸱蓊~持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對(duì)上述投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說明書及其更新中公告。
九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)為深證100價(jià)格指數(shù)。
如果指數(shù)編制單位變更或停止深證100價(jià)格指數(shù)的編制及發(fā)布、或深證100價(jià)格指數(shù)由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致深證100價(jià)格指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。
十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬股票基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
十一、基金的投資組合報(bào)告
本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本基金的托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2007年4月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)的期間為2007年1月1日至2007年3月31日。
1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng)目名稱金額(元)占基金資產(chǎn)總值比例
股票 4,074,196,693.33 99.37%
債券 0.00 0.00%
權(quán)證 0.00 0.00%
銀行存款和清算備付金合計(jì) 4,108,748.55 0.10%
應(yīng)收證券清算款 17,878,444.57 0.44%
其他資產(chǎn) 3,651,649.63 0.09%
總計(jì) 4,099,835,536.08 100.00%
2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè)類別市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例
A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 5,993,175.75 0.14%
B采掘業(yè) 100,683,080.29 2.46%
C制造業(yè) 2,342,239,560.50 57.18%
C0食品、飲料 411,697,005.51 10.05%
C1紡織、服裝、皮毛 56,834,945.72 1.39%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造紙、印刷 26,328,717.09 0.64%
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 213,660,909.75 5.22%
C5電子 86,016,483.76 2.10%
C6金屬、非金屬 861,510,255.69 21.03%
C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 507,227,517.17 12.38%
C8醫(yī)藥、生物制品 160,567,455.61 3.92%
C99其他制造業(yè) 18,396,270.20 0.45%
D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 167,572,354.10 4.09%
E建筑業(yè) 36,968,389.20 0.90%
F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 153,127,093.33 3.74%
G信息技術(shù)業(yè) 238,203,875.98 5.82%
H批發(fā)和零售貿(mào)易 154,239,070.30 3.77%
I金融、保險(xiǎn)業(yè) 217,591,406.20 5.31%
J房地產(chǎn)業(yè) 508,484,949.44 12.41%
K社會(huì)服務(wù)業(yè) 64,667,111.04 1.58%
L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 23,515,644.20 0.57%
M綜合類 60,910,983.00 1.49%
合計(jì) 4,074,196,693.33 99.46%
3、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000002萬科A 21,168,256 351,181,367.04 8.57%
2 000001 S深發(fā)展A 9,124,342 172,267,576.96 4.21%
3 000858五糧液 6,019,856 157,058,043.04 3.83%
4 000063中興通訊 3,172,185 139,258,921.50 3.40%
5 002024蘇寧電器 1,945,190 124,492,160.00 3.04%
6 000039中集集團(tuán) 4,337,589 106,314,306.39 2.60%
7 000898鞍鋼股份 6,817,493 99,330,873.01 2.42%
8 000825太鋼不銹 5,074,440 94,841,283.60 2.32%
9 000527美的電器 2,953,207 80,888,339.73 1.97%
10 000060中金嶺南 2,541,737 69,084,411.66 1.69%
4、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合
本報(bào)告期末本基金未持有債券。
5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
本報(bào)告期末本基金未持有債券。
6、報(bào)告附注
(1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。
(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
(3)其他資產(chǎn)：
名稱金額(元)
交易保證金 1,000,000.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 4,665.45
待攤費(fèi)用 0.00
其他應(yīng)收款 2,646,984.18
合計(jì) 3,651,649.63
(4)報(bào)告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本報(bào)告期末本基金未持有可轉(zhuǎn)換債券。
(5)報(bào)告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細(xì)
本報(bào)告期內(nèi)本基金未獲得權(quán)證。
(6)報(bào)告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況
本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
十二、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2006年3月24日，基金合同生效以來(截至2006年12月31日)的投資業(yè)績(jī)及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：
階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④
基金合同生效至2006年12月31日 85.53% 1.56% 92.96% 1.59%-7.43%-0.03%
期末份額凈值份額折算比例
期初份額凈值
十三、費(fèi)用概覽
(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1.基金費(fèi)用的種類
(1)基金管理人的管理費(fèi)；
(2)基金托管人的托管費(fèi)；
(3)基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；
(4)基金上市費(fèi)及年費(fèi)；
(5)基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
(6)基金合同生效后的與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
(7)證券交易費(fèi)用；
(8)基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
(9)按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。
2.基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
(1)基金管理人的管理費(fèi)
基金管理費(fèi)按基金前一日的資產(chǎn)凈值乘以0.5%的管理費(fèi)年費(fèi)率來計(jì)算，具體計(jì)算方法如下：
每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)=前一日該基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
(2)基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.1%的托管費(fèi)年費(fèi)率來計(jì)算。計(jì)算方法如下：
每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)=前一日該基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
(3)上述1.基金費(fèi)用的種類中(3)至(9)項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。
3.不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
4.基金費(fèi)用的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和托管費(fèi)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告。此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
(二)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1.申購、贖回費(fèi)用
投資者在申購或贖回基金份額時(shí),需按照本招募說明書第八章第(六)條的規(guī)定,交納一定的申購、贖回傭金。
本基金申購、贖回均以份額申請(qǐng),費(fèi)用計(jì)算公式為：
申購/贖回傭金＝申購/贖回份額×傭金比率
本基金申購、贖回傭金由代辦證券公司在投資者申購、贖回確認(rèn)時(shí)收取,用于市場(chǎng)推廣費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用、證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用等。
十四、對(duì)招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資管理活動(dòng)，對(duì)2006年11月14日刊登的本基金更新的招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：
1.在"三、基金管理人"部分，更新了基金管理人基本情況、部分主要人員情況以及基金管理人的內(nèi)部控制制度。
2.在"四、基金托管人"部分，根據(jù)最新資料進(jìn)行了更新。
3.在"五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"部分，根據(jù)最新資料更新了基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)信息。
4.在"十、基金的投資"部分，補(bǔ)充了本基金最近一期投資組合報(bào)告的內(nèi)容。
5.在"十一、基金的業(yè)績(jī)"部分，補(bǔ)充說明基金合同生效以來的投資業(yè)績(jī)。
6.在"二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)"部分，根據(jù)相關(guān)公告的內(nèi)容進(jìn)行了更新。
易方達(dá)基金管理有限公司
2007年5月29日 |
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