二、投資決策
本基金投資實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
1.資產(chǎn)配置決策
由投資決策委員會(huì)向基金經(jīng)理提出大類資產(chǎn)配置和其他重大投資事宜的指導(dǎo)性意見，基金經(jīng)理按照該指導(dǎo)性意見，確定基金大類資產(chǎn)的配置比例和其他重大投資方向。
2.類別資產(chǎn)投資決策
基金經(jīng)理在確定的資產(chǎn)配置比例范圍內(nèi)，根據(jù)前述各類資產(chǎn)的投資策略，分別進(jìn)行股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證等資產(chǎn)類別的投資決策。
1）股票投資決策
A.基金經(jīng)理根據(jù)行業(yè)研究員的上市公司研究報(bào)告，并結(jié)合自身的分析判斷，精選個(gè)股作為本基金的備選投資對(duì)象；
B.基金經(jīng)理根據(jù)宏觀研究員及策略研究員提供的研究報(bào)告，并結(jié)合自身的分析判斷，在上述精選股票的基礎(chǔ)上優(yōu)化配置，構(gòu)造本基金投資組合；
C.基金經(jīng)理根據(jù)上市公司及行業(yè)基本面的變化以及對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，持續(xù)地對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
2）基金經(jīng)理根據(jù)宏觀研究員、債券研究員、金融工程研究員提供的研究報(bào)告，結(jié)合自身的分析判斷，選擇具體的債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證品種構(gòu)造投資組合。
三、投資組合限制
根據(jù)目前法律法規(guī)的規(guī)定，以及本基金的投資策略，本基金的投資組合將遵循以下限制：
1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
2、本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；
3、進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券回購(gòu)融入的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；
4、本基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
5、保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；
6、本基金投資股權(quán)分置改革中產(chǎn)生的權(quán)證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3％，基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過該權(quán)證的10％。投資于其他權(quán)證的投資比例，遵從法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定；
7、本基金投資資產(chǎn)支持證券的，本基金持有的同一資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該基金資產(chǎn)凈值的10%；基金管理人管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的20％；
8、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定；
9、本基金不得違反基金合同中有關(guān)投資范圍、投資策略、投資比例的規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等非基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述(1)-(3)項(xiàng)以及(5)-(8)項(xiàng)規(guī)定的投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
若法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，履行適當(dāng)程序后，本基金投資可不受上述規(guī)定限制。
四、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，本基金禁止從事下列行為：
(1)承銷證券；
(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保；
(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
(4)買賣其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的除外；
(5)向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或者債券；
(6)買賣與基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
(8)投資未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券，或預(yù)付任何形式的保證金；
(9)法律法規(guī)及基金合同規(guī)定禁止從事的其他活動(dòng)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定的，本基金不受上述限制。
第九部分基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
比較基準(zhǔn)收益率＝滬深300指數(shù)收益率×75％+新華雷曼中國(guó)全債指數(shù)收益率×25％。
第十部分基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金產(chǎn)品定位于偏股型的混合型基金。風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金，屬于風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的證券投資基金產(chǎn)品。
第十一部分投資組合報(bào)告
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2007年12月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)資產(chǎn)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1股票 8,082,926,138.63 78.71
%2債券 257,597,534.00 2.51
%3權(quán)證 2,261,139.99 0.02
%4資產(chǎn)支持證券--
5銀行存款及清算備付金 1,827,389,787.35 17.80
%6其他資產(chǎn) 98,992,556.58 0.96
%合計(jì) 10,269,167,156.55 100.00
%2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
序號(hào)證券板塊名稱市值（元）市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 60,399,002.34 0.59
%2 B采掘業(yè) 585,005,023.59 5.74
%3 C制造業(yè) 2,381,803,469.28 23.38
%C0食品、飲料 190,826,675.05 1.87
%C1紡織、服裝、皮毛 656,011.84 0.01
%C2木材、家具--
C3造紙、印刷 4,651,823.88 0.05
%C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 124,393,010.93 1.22
%C5電子 49,641,964.03 0.49
%C6金屬、非金屬 996,669,677.34 9.78
%C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 521,814,929.01 5.12
%C8醫(yī)藥、生物制品 414,668,037.20 4.07
%C9其他制造業(yè) 78,481,340.00 0.77
%4 D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 138,894,890.03 1.36
%5 E建筑業(yè) 305,425,731.59 3.00
%6 F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 2,024,899,795.21 19.87
%7 G信息技術(shù)業(yè) 184,876,521.08 1.81
%8 H批發(fā)和零售貿(mào)易 51,374,815.15 0.50
%9 I金融、保險(xiǎn)業(yè) 1,422,690,247.30 13.96
%10 J房地產(chǎn)業(yè) 321,627,024.39 3.16
%11 K社會(huì)服務(wù)業(yè) 426,204,043.63 4.18
%12 L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 60,682,964.04 0.60
%13 M綜合類 119,042,611.00 1.17
%合計(jì) 8,082,926,138.63 79.32
%3、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào)股票代碼股票名稱股票數(shù)量（股）期末市值（元）市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 601919中國(guó)遠(yuǎn)洋 17,748,940 757,169,780.40 7.4303
%2 601939建設(shè)銀行 62,980,400 620,356,940.00 6.0877
%3 601006大秦鐵路 22,119,425 566,699,668.50 5.5612
%4 600008首創(chuàng)股份 19,818,650 419,362,634.00 4.1153
%5 601398工商銀行 50,000,000 406,500,000.00 3.9891
%6 601600中國(guó)鋁業(yè) 7,749,885 305,267,970.15 2.9957
%7 600016民生銀行 19,000,000 281,580,000.00 2.7632
%8 600717天津港 9,732,293 266,664,828.20 2.6169
%9 600028中國(guó)石化 10,068,293 235,900,104.99 2.3150
%10 000002萬(wàn)科A 6,667,200 192,282,048.00 1.8869
%4、報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合
序號(hào)債券品種市值（元）占凈值比例
1國(guó)債--
2金融債--
國(guó)家政策金融債券 29,346,000.00 0.2880
%3央行票據(jù) 194,560,000.00 1.9093
%4企業(yè)債 33,691,534.00 0.3306
%5可轉(zhuǎn)債--
合計(jì) 257,597,534.00 2.5279
%5、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
序號(hào)債券名稱市值（元）占凈值比例
1 07央行票據(jù)04 194,560,000.00 1.9093
%2 06國(guó)開08 29,346,000.00 0.2880
%3 06京投債 28,728,000.00 0.2819
%4 08上汽債 4,963,534.00 0.0487
%6、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)
無(wú)
7、投資組合報(bào)告附注
（1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
（2）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫(kù)之外的股票。
（3）報(bào)告期末本基金的其他資產(chǎn)項(xiàng)目構(gòu)成如下：
序號(hào)其他資產(chǎn)項(xiàng)目金額（元）
1交易保證金 1,250,000.00
2應(yīng)收證券交易清算款 87,791,931.26
3應(yīng)收利息 6,116,589.54
4應(yīng)收申購(gòu)款 3,662,337.63
5其它應(yīng)收款-
6待攤費(fèi)用 171,698.15
合計(jì) 98,992,556.58
（4）報(bào)告期末本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
截至本報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報(bào)告期內(nèi)獲得的權(quán)證
獲取方式權(quán)證名稱數(shù)量（份）成本總額（元）
因認(rèn)購(gòu)新債獲配權(quán)證上汽CWB1 248,868 1,986,262.22
第十二部分基金業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本基金業(yè)績(jī)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金本期份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表
階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④
過去3月 2.32% 1.52%-3.46% 1.60% 5.78%-0.08
%自基金成立起至今 29.32% 1.31% 30.87% 1.59%-1.55%-0.28
%注：過去三個(gè)月指：2007年10月1日－2007年12月31日
自合同生效至報(bào)告期末是指：2007年7月11日-2007年12月31日
2.基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)歷史走勢(shì)對(duì)比圖
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