隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)更加多樣化和復(fù)雜化。如何推動(dòng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不斷向精細(xì)化、專業(yè)化邁進(jìn)成為商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)。

　　在組織結(jié)構(gòu)方面，建立垂直、獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)尤為重要。渤海銀行在成立初期，就借鑒了渣打銀行的先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，隨著分支機(jī)構(gòu)的不斷設(shè)立、業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)條線與總分行管理制度雙向兼容的矩陣式管理模式逐漸形成。

　　為有效保證風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性，渤海銀行在分行層面派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，直接向總行首席風(fēng)險(xiǎn)管理官匯報(bào)，下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理派駐團(tuán)隊(duì)，在一級(jí)分行、二級(jí)分行和異地支行，全面完善風(fēng)險(xiǎn)派駐團(tuán)隊(duì)管理架構(gòu)，其人員任用、調(diào)配和考核均由總行垂直管理。

　　從流程上入手也是風(fēng)險(xiǎn)管控的有效手段。渤海銀行建立了流程銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式。對(duì)于面臨的每一種主要風(fēng)險(xiǎn)，建立一個(gè)由“三道防線”組成的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，各相關(guān)部門是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，具有風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的各部門是風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線，審計(jì)部是風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。

　　本著“全面、全程、全額”的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，對(duì)業(yè)務(wù)種類、風(fēng)險(xiǎn)種類和管理流程的全覆蓋成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)管理需要逐漸從重點(diǎn)關(guān)注表內(nèi)業(yè)務(wù)向表內(nèi)、表外并重轉(zhuǎn)變，從重點(diǎn)關(guān)注單一客戶風(fēng)險(xiǎn)向關(guān)注組合風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，從重點(diǎn)關(guān)注信貸風(fēng)險(xiǎn)審批向全流程風(fēng)險(xiǎn)管控轉(zhuǎn)變，將風(fēng)險(xiǎn)管理滲透至各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)。

　　關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也不能小視操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面，渤海銀行建立起內(nèi)控合規(guī)部門、審計(jì)部門、業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)“四位一體”的內(nèi)控防線，堅(jiān)持“案件防范無(wú)小事、內(nèi)控管理無(wú)瑣事、合規(guī)經(jīng)營(yíng)無(wú)特事”的內(nèi)控合規(guī)管理理念，健全案防管理體系，完善案件防控長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)連續(xù)性及應(yīng)急管理，提升重要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中斷后風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)和防范能力。在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面，通過(guò)最大累計(jì)現(xiàn)金流出模型來(lái)進(jìn)行實(shí)際管理，以現(xiàn)金流管理為基礎(chǔ)，建立了多層次流動(dòng)性儲(chǔ)備，始終保持對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行季度壓力測(cè)試，以確保在危機(jī)情況下的流動(dòng)性安全。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，建立日常凈息差監(jiān)測(cè)報(bào)告體系和凈息差模擬模型，加強(qiáng)了對(duì)利率走勢(shì)的分析和研判，為資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)配置等提供了決策依據(jù)。

　　在積極應(yīng)對(duì)新的發(fā)展環(huán)境、提升以產(chǎn)品創(chuàng)新為特征的金融服務(wù)能力的同時(shí)，從組織架構(gòu)、政策制度、管理流程、系統(tǒng)管控、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保風(fēng)險(xiǎn)管理水平與業(yè)務(wù)發(fā)展速度協(xié)調(diào)一致也相當(dāng)重要。商業(yè)銀行可以通過(guò)成立金融市場(chǎng)政策、審批、監(jiān)控等專職部門和團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化金融市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控職能的分離與制約；通過(guò)名單制管理、業(yè)務(wù)限額管理，保證風(fēng)險(xiǎn)總體可控；通過(guò)逐筆排查、精細(xì)監(jiān)控確保資產(chǎn)質(zhì)量安全；通過(guò)將金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)納入全行組合風(fēng)險(xiǎn)管理，開展組合風(fēng)險(xiǎn)量化分析，把握金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的流程、特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)和當(dāng)前存在的主要問(wèn)題；通過(guò)錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)管控、現(xiàn)金流管理確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　加大研究和開發(fā)力度，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)分析、信息管理、計(jì)量工具、系統(tǒng)等風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)能力，也將為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理決策提供有力的支持。渤海銀行不斷優(yōu)化信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，把信用等級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)作為授信業(yè)務(wù)決策依據(jù)；研究開發(fā)了“中央雷達(dá)”，實(shí)現(xiàn)對(duì)各產(chǎn)品組合規(guī)模變動(dòng)和各分行發(fā)展趨勢(shì)的持續(xù)監(jiān)測(cè)，為風(fēng)險(xiǎn)管理者提供詳盡、及時(shí)、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)信息資源；通過(guò)對(duì)行內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的深度整合，創(chuàng)造了風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)化應(yīng)用的成功案例，實(shí)現(xiàn)了“單一客戶風(fēng)險(xiǎn)查詢”、“全量客戶風(fēng)險(xiǎn)掃描”、“客戶家族譜系一覽”三大功能，為授信業(yè)務(wù)“全流程”管理提供更為“立體”的風(fēng)險(xiǎn)研判視角。  渤海銀行行長(zhǎng) 趙世剛