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與國際接軌人民幣交易債券收益率曲線正式確立

2007年06月16日 07:22

苗燕

    中國銀監(jiān)會(huì)日前印發(fā)《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量參考基準(zhǔn)的通知》。《通知》要求，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從2007年10月第一個(gè)工作日開始，將自行編制的人民幣債券收益率曲線計(jì)量盈虧數(shù)據(jù)與銀監(jiān)會(huì)確定的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，并依據(jù)規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)提供差異報(bào)告。這意味著我國銀行業(yè)人民幣交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量參考基準(zhǔn)的人民幣債券收益率曲線將正式確立。

    《通知》共11條。強(qiáng)調(diào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)既要重視收益率曲線的應(yīng)用，又應(yīng)充分尊重銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對所用收益率曲線的自主選擇權(quán)。對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)選用的收益率曲線的合理性、穩(wěn)定性、可比性、應(yīng)用范圍做了具體規(guī)定。

    《通知》要求各行應(yīng)采用中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制公布的銀行間國債收益率曲線、央行票據(jù)收益率曲線與政策性金融債收益率曲線(中債收益率曲線)計(jì)算交易賬戶人民幣頭寸市值，并與根據(jù)自行編制或其他機(jī)構(gòu)編制的收益率曲線計(jì)算得出的相應(yīng)市值在每個(gè)工作日至少進(jìn)行一次比較。如果在每個(gè)季度內(nèi)有5個(gè)(含)以上工作日兩者計(jì)算結(jié)果相差超過1%，應(yīng)在下個(gè)季度前10個(gè)工作日內(nèi)向中國銀監(jiān)會(huì)書面報(bào)告，并做出詳細(xì)、準(zhǔn)確的說明。但直接使用中債收益率曲線對交易賬戶人民幣頭寸進(jìn)行市值計(jì)算的銀行除外。

    在市場風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的選擇上，《通知》賦予銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)充分的自主權(quán)，各行可使用自行編制的或其他機(jī)構(gòu)編制的收益率曲線進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理，而中債收益率曲線只是作為各行市場風(fēng)險(xiǎn)管理以及監(jiān)管部門進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的計(jì)量參考基準(zhǔn)。

    銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《通知》的下發(fā)，標(biāo)志著我國銀行業(yè)人民幣交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的債券收益率曲線正式確立，為有效實(shí)施和落實(shí)國際通用的各類市場風(fēng)險(xiǎn)管理措施和模型奠定了基礎(chǔ)，有助于進(jìn)一步提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

    ■名詞解釋

    人民幣債券收益率曲線

    人民幣債券收益率曲線是由不同期限人民幣債券的收益率構(gòu)成的曲線。在我國，以政府信用為基礎(chǔ)的人民幣債券，具有無風(fēng)險(xiǎn)特征，包括國債、央行票據(jù)與政策性金融債。由于我國人民幣債券市場發(fā)展還不夠完善，人民幣債券基準(zhǔn)收益率曲線不夠完善，缺乏全行業(yè)統(tǒng)一的人民幣債券收益率曲線作為參考基準(zhǔn)，而銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)采用自行編制的收益率曲線進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理時(shí)，依賴主觀判斷的因素較多，不利于監(jiān)管部門對各行的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)一的判斷與比較，因此需要建立我國銀行業(yè)人民幣業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的債券收益率曲線。

來源：上海證券報(bào)

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